关于拾贝多策略1号私募证券投资基金合同变更的公告 -凯发k8官网

（二）投资范围：

1、权益类金融产品：沪深a股股票（含在创业板上市的股票、网上网下新股申购）、港股通股票、交易所上市基金（非货币市场基金）；

2、固定收益类金融产品：债券（公司债、企业债、国债）及债券逆回购、交易所上市债券型基金、交易所上市债券型分级基金；

3、金融衍生品：股指期货、融资融券、商品期货、国债期货；投资融资融券需提前与托管人、外包服务机构就清算交收、核算估值等事项达成一致意见后方可参与。

4、现金类金融产品：现金、银行理财产品、协议存款、货币市场基金；

5、其他金融产品：保证收益型或保本浮动收益型银行理财产品；

6、如法律法规或监管机构以后允许本计划投资其他品种，资产管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（二）投资范围：

1、权益类金融产品：沪深a股股票（含在创业板上市的股票、网上网下新股申购）、港股通股票、交易所上市基金（非货币市场基金）；

2、固定收益类金融产品：债券（公司债、企业债、国债）及债券逆回购、交易所上市债券型基金、交易所上市债券型分级基金；

3、金融衍生品：股指期货、融资融券、商品期货、国债期货、场内期权、权证、收益互换、跨境收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）、证券公司收益凭证；投资融资融券需提前与托管人、外包服务机构就清算交收、核算估值等事项达成一致意见后方可参与。

4、现金类金融产品：现金、银行理财产品、协议存款、货币市场基金；

5、其他金融产品：保证收益型或保本浮动收益型银行理财产品；

6、如法律法规或监管机构以后允许本计划投资其他品种，资产管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（8）场外衍生品按以下方法估值：

a、持有的场外期权根据第三方或交易对手提供的期权合约盈亏估值结果或估值报告进行估值。第三方或交易对手无法提供估值结果或估值报告的，按成本估值。

b、持有的权益类收益互换、跨境收益互换根据第三方或交易对手提供的估值报告进行估值。第三方或交易对手无法提供估值结果或估值报告的，按成本估值。

c、持有的利率互换根据清算机构或者（代理清算机构）提供的结算单据或者结算数据进行估值。

d、如果不属于上述情况的，则基金管理人应向基金托管人提供标的产品的估值方法和估值数据，并确保提供数据的真实、完整和有效。

e、对于投资的场外衍生品按照基金管理人提供的估值方法或估值公式进行估值，如果基金管理人认为需要调整估值方法或估值公式的，可经双方协商确认，并以基金管理人出具的具体估值方法为准。

增加条款后序号作相对应改动

3、场外衍生品风险（如有）

1）政策风险

场外衍生品（包括互换、场外期权）属于创新业务，监管部门可视业务的开展情况对相关政策和规定进行调整，引起场外衍生品（包括互换、场外期权）业务相关规定、运作方式变化或者证券市场波动，从而给投资者带来损失的风险。

2）市场风险

市场风险是指由于场外衍生品（包括互换、场外期权）中挂钩标的的市场价格、市场利率、波动率或相关性等因素的变化，导致投资者收益不确定的风险。

3）交易对手不能履约的风险

交易对手因停业、解散、撤销、破产，或者被有权机构撤销相关业务许可、责令停业整顿等原因不能履行场外衍生品（包括互换、场外期权）中约定的义务，可能给投资者带来损失的风险。